{
 "week": 34,
 "period_start": "2026-08-10",
 "period_end": "2026-08-17",
 "generated_utc": "2026-08-17T04:15:01Z",
 "trades_count": 25,
 "win_rate_pct": 32.0,
 "loss_rate_pct": 68.0,
 "win_days": 1,
 "loss_days": 6,
 "signals_tested": 36300,
 "oos_survivors": 0,
 "quality_pass": 8,
 "markets_active": [
  "AVAX",
  "BTC",
  "DOGE",
  "DOT",
  "ETH",
  "LINK",
  "LTC",
  "OTHER",
  "ZEC"
 ],
 "venues_active": 1,
 "fear_greed_series": [
  {
   "date": "2026-08-16",
   "class": "FEAR"
  }
 ],
 "rel_performance_pct": -0.79,
 "rel_drawdown_pct": null,
 "learnings": [
  "Der Sweep hat keine Edge gefunden, sondern Gebuehrenvermeidung: ueber alle 36.292 handelbaren Kombinationen erklaert eine einzige Variable 98 Prozent der Streuung (r-Quadrat 0,981) — wie oft gehandelt wird.",
  "In-sample waren 260 von 36.292 Kombinationen positiv, also 0,72 Prozent. Nach Alias-Bereinigung bleiben davon 215 wirklich verschiedene. Out-of-sample ueberlebt keine einzige als belastbarer Fund.",
  "Die Null-Kontrolle ist der Todesstoss: block-permutierte Zufallssignale erzeugten in 14 von 60 Laeufen einen besseren besten Fund als der echte Sweep. Der z-Wert des echten Besten liegt bei 0,75. Nach Multiple-Testing-Korrektur ueber 24.560 effektive Tests: p gleich 1,0.",
  "Das Raster luegt ueber seine eigene Groesse: 36.300 Labels erzeugen nur 24.560 unterscheidbare Ergebnisse. Und die Nachbarn eines Funds bestaetigen ihn nicht — bei 93 Prozent Trade-Ueberlappung sind sie derselbe Zeuge mit anderem Hut.",
  "Wir haben unsere eigenen Trades falsch gezaehlt. Was wie 130 Entscheidungen aussah, waren 35: die Zaehlbasis war eine Fill-ID, keine Order-ID. Ein Signal zerfaellt in bis zu 27 Teilausfuehrungen. Jede Statistik auf Fill-Ebene war geschoent.",
  "Sechs von neun gehandelten Maerkten waren vor Kosten positiv. Die Richtungsentscheidungen tragen; die Abrechnung frisst sie. Der binding constraint ist die Gebuehr pro Trade, nicht die Marktmeinung.",
  "Die Break-even-Trefferquote der aktuellen Geometrie liegt bei 88 Prozent und reproduziert sich unabhaengig aus reinen Marktdaten bei 83 bis 86 Prozent. Erreicht werden 74 Prozent auf Signal-Ebene. Diese Luecke ist strukturell, nicht Pech.",
  "Was wir NICHT sagen koennen: dass keine profitable Strategie existiert. Nur, dass in diesem Raster, auf diesen Daten, mit diesen Signalen keine gefunden wurde — und dass das Gefundene von Zufall nicht unterscheidbar ist. Ein Regime, 18 Tage in-sample, 12 Tage out-of-sample."
 ]
}