Overfitting
Kurz gesagt
Overfitting heißt: Eine Strategie wurde so lange an historische Daten angepasst, bis sie die Vergangenheit perfekt erklärt — und an der Zukunft scheitert.
Je mehr Parameter und je schöner die Backtest-Kurve, desto größer der Verdacht. Der einzige ehrliche Test sind Daten, die die Strategie nie gesehen hat.
Woran erkenne ich Overfitting als Laie?
Zu perfekte Ergebnisse, viele „magische“ Parameter (warum genau 17 Tage?), keine Out-of-Sample-Beweise.
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